Сезонность индекса РТС

Привожу эту карту сезонности, так сказать, для общего развития, она не претендует на некий прогностический инструмент.

Данные за последние 10 лет, по горизонтали- месяцы с января по декабрь, по вертикали- годы. Внутри квадратов- динамика индекса РТС в конкретном месяце конкретного года.

Для нас интересным и обещающим может быть то, что за 10 лет положительными для индекса были 7 декабрей, 7 январей и 8 февралей, то есть, влияние фактора позитивной сезонности может продолжиться в начале года.

Поделиться с друзьями

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Запись опубликована в рубрике Российский рынок с метками , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

7 комментариев: Сезонность индекса РТС

  1. wipp говорит:

    спасибо, наглядно!

  2. Кержак говорит:

    Когда голосовалка будет?
    Хочу поставить галочку за +10% и выше )

  3. sva52 говорит:

    Т.е. есть два месяца, чтобы выпрыгнуть из наших активов? А дальше «сидеть в российских активах становится опасно» ?

    • trendsurfer говорит:

      Учитывая, что цикл сместился влево, двух месяцев может и не быть, и выход нарисуется уже в январе. Но зачем гадать- скоро все узнаем )

  4. Аноним говорит:

    Подозрительная красная диагональ, а что если разложить в 11-месячный фрейм ?

    • trendsurfer говорит:

      Насчет разложить не знаю, Блумберг, кажется, рассчитывает только по стандартным периодам. А диагональ понятна, особенно в последние 3 года. Происходит то, что называется смещением цикла влево, то есть бычья фаза становится все короче.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

8 channel stereo amplifier