Обзор сырьевых ETF- фокус на газ, серебро и кукурузу.

Сначала вкратце напомню суть графика (RRG- relative rotation graph). Он показывает, как меняется за определенный период (в данном случае «хвост» равен 8 торговым дням) динамика того или иного сырьевого фонда относительно широкого индекса сырья. «Хвосты» нужны, чтобы наглядно видеть, как тот или иной актив начинает слабеть или, наоборот, усиливаться, как он движется из зоны отстающих сначала в зону улучшения, а затем в зону лидеров и т.д.

В лидерах сейчас, как видно, ETF на натуральный газ (UNG). Это, собственно, подтверждает и более привычный глазу часовик:

За последние 3 недели фонд вырос на 20% и вплотную подошел к значимому уровню сопротивления. Его пробой, если он произойдет, не только поставит новые цели в абсолюте, но и сделает газ одним из лидеров внутри сырьевого индекса, развернув его относительный тренд против индекса сырья.

На пятки лидеру наступает серебро (SLV).

Тут еще красивее- во-первых, breakaway и runaway гэпы на цене фонда (внизу), а во-вторых, нисходящий клин как фигура продолжения на относительном тренде против индекса сырья (вверху). В-общем, я на этот актив смотрю очень позитивно, конечно, помня о его высокой волатильности и связанных с этим проблемах.

Третий актив, на который я обратил внимание на RRG графике,- это кукуруза (CORN). Правда, с одной оговоркой. В отличие от первых двух, тут может понадобиться больше терпения, так как фонд находится в явно выраженном даунтренде с 2012 года (внизу).

Зато относительная динамика против индекса сырья (вверху) выглядит интереснее. Резкий пробой даунтренда произошел еще в конце 2014 года, после чего последовало бурное ралли и откат к 200-дневной средней, которую ratio сейчас и тестирует. В совокупности с потенциальным «двойным дном» на цене это создает возможность. До пробоя декабрьских максимумов на уровне 27,8 я бы далеко идущих планов не делал, но даже ре-тест этого уровня может дать более 17% с текущих уровней. Если же (и когда) произойдет пробой этих самых максимумов, это будет заслуживать отдельного поста.

В конце поста хочу попросить читателей о небольшом одолжении. Справа под календарем есть красная кнопка «Топ-100. Блоги трейдеров», кликайте на нее периодически, пожалуйста. Тогда в соответствующем рэнкинге мой сайт поднимется повыше. Вам это ничего не стоит, да и мне никаких материальных дивидендов не принесет, зато позволит приятно пощекотать свое эго :)

Поделиться с друзьями

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Запись опубликована в рубрике Зарубежные рынки, Торговые идеи с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

3 комментария: Обзор сырьевых ETF- фокус на газ, серебро и кукурузу.

  1. Уведомление: Еще немного о серебре | Записки управляющего

  2. Михаил говорит:

    Добрый день! А можно узнать вы на stockcharts это смотрите? Как сделать такой анализ самостоятельно?

    • trendsurfer говорит:

      Да, хоть я и пользуюсь платной версией, но там даже в бесплатной можно смотреть RRG графики по ссылке
      На странице с графиком выбираете нужную группу для сравнения в Groups и бенчмарк, с которым, собственно, и хотите сравнить в Benchmark. Дальше можно еще выбрать между weekly/daily, сроком (1,3,5,10 лет) и поиграть с «хвостом» в Tail Length

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

8 channel stereo amplifier