В рубрику «Я так вижу»- прогноз номер 3

Жду всплеска волатильности на американском рынке и роста VIXY до $15 в течение 3 месяцев (+22% к уровню закрытия сегодня)

Поделиться с друзьями

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Запись опубликована в рубрике Я так вижу с метками , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

10 комментариев: В рубрику «Я так вижу»- прогноз номер 3

  1. Almoni33 говорит:

    забавно что нормальные образованные люди общаются плодотворно – взаимо полезно .. то есть обсуждают глобальный инструмент .. и тут взбрык какой то там аэрофлот – что это ? где это ? зачем ? это что флагман мировой авиации ? в биржевом смысле . его даже нету на торгах в сша – то есть его вообще нет .
    вот этот поворот от глобального и важного до ничтожного и бесполезного и забавит меня … ну типо говоря о мировом футболе вдруг я заговорю о шиннике из мытищ …
    по делу -OLEG имзо прав 100 % из за контанго этот инструмент негоден = мусор \ в моем понимании естессно\
    иначе можно докатиться до торговли ПЫЛЬЮ =DUST

    • Oleg говорит:

      Almoni33, я пока нашел ровно один способ зарабатывать на этом инструменте (или VXX/VXZ) – продавать голые колл опционы когда спот VIX выстреливает хотя бы выше 30 (например, в августе 2015 он заскакивал за 50). В качестве дополнительного подтверждения локального пика можно смотреть на волатильность самого VIX’а (VVIX) – чем она выше, тем лучше. Если как минимум эти два фактора сходятся (в идеале, конечно, S&P ещё должен быть перепроданным или подойти к уровню поддержки), я продаю колл с дальним страйком (обычно раза в два выше спот цены фонда или ещё выше), сроком на год-полтора. В случае если VXX таки доберется до страйка за это время (для этого он должен вырасти в два раза от и так уже высокой цены), то план Б – просто продлить (roll over) коллы. Большую позицию с такой рискованной сделкой не откроешь из-за контроля за рисками (голые коллы как-никак), но структурная ущербность фонда и постоянное контанго в данном случае позволяют выжать 50%-70% за 2-3 месяца. Так что на мусоре тоже можно заработать.

      • Павел говорит:

        Эти опционы не маржинальные?

        • Oleg говорит:

          Павел, в смысле не маржируемые? Классические equity-style (не маржируемые).

          • Павел говорит:

            На московской бирже с 2008 таких опционов не осталось, только маржинальные (маржируемые – вроде синонимы). И это не удобно, мне нравились старые, когда платить по ним нужно по исполнению.
            Да, согласен, не маржируемые – это интересный вариант для VIX. Хотя позиция должна быть очень очень маленькой, чёрт его знает, что может случится даже за 1.5 года.

      • Almoni33 говорит:

        ОЛЕГ – заработать можно даже на тараканьих бегах . наверное . кто может флаг в руки . но то что вы написали про колы и опционы для меня китайский язык . я не лезу ни во фьючи ни в опции – ну типа евреи салом не торгуют …
        я люблю торговать тем что можно трогать . в смысле pslv cef – и прочие инструменты \ вменяемые \ как то ETF ИЛИ форекс с плечем 5 .
        фьюч на погоду и 5000 унций серебра например имхо есть суть разные вещи … если я купил дорого например по 16 – то я с ним и останусь в худшем случае. пережду . надеюсь я понятно пояснил . или вот купил платину по 848 – и не страшно . сижу и жду . я не дейтрейдер – нет нужды в том . удачи

  2. Oleg говорит:

    Сергей, подобные фонды волатильности страдают от контанго – вчера уровень контанго составил 9.8% по фьючерсам VIX, что соответственно съест почти 10% от стоимости фонда за месяц, если форма кривой не изменится. Чем выше ожидания роста волатильности, тем больше разница между ближними фьючерсами, тем сильнее негативный эффект для фонда. Вы знаете какие-то интересные способы борьбы с этим?

    • trendsurfer говорит:

      Об этой особенности таких продуктов я знаю, это, конечно, большой их минус. Но я все же считаю, что в какой-то момент за 3 месяца случится достаточно сильный рост волатильности, который позволит это перекрыть. Можно, конечно, и поспокойнее выбрать инструмент, например, инверсный фонд типа SH, но это уже дело вкуса

      • Vad говорит:

        Добрый день, Сергей.
        Скажите, как Вы смотрите на индекс волатильности на данный момент? VIXY ходит около 9-11USD. Теперь ждать всплеска ближе к выборам в Америке? Интересно узнать Ваше мнение, как профессионала управляющего активами.
        Спасибо.

  3. escape говорит:

    Сергей, спасибо за мнение. Что-то про аэрофлот давно не было ничего слышно от Вас – он сейчас уже пробил 75, ожидается ли дальнейшее ралли до 100?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

8 channel stereo amplifier